Наблюдая за рынком Форекс, трейдер не раз сталкивался с полным отсутствием колебаний на одном графике и высоким уровнем активности на другом – это объясняется таким термином, как волатильность валютных пар. Понятие встречается и на фондовых рынках, а также является неотъемлемой частью торговых стратегий и тактик.
Сам по себе этот показатель крайне относительный и непостоянный. Волатильность может быть низкой и высокой, может расти и падать в зависимости от времени суток и оказывать сильное влияние на рынок.
Что такое волатильность простыми словами?
Цена валюты на рынке Форекс не может двигаться линейно по определению; для нее характерны движения в узком диапазоне и методичные колебания. Волатильность валютных пар – это изменчивость цены актива, также известная как «разница между максимальной и минимальной стоимостью».
Высокая волатильность является отличительной чертой криптовалют, поэтому на графике часто можно наблюдать скачки котировок. Средняя волатильность валютных пар при этом рассчитывается по специальным формулам. Такие активы, как недвижимость, облигации, нефть и металлы, описываются как низковолатильные, и потому считаются оптимальными инструментами для долгосрочных вложений.
Какой бывает волатильность на рынке Форекс?
Помимо базовых характеристик актива (высокая и низкая изменчивость) также выделяют историческую и прогнозируемую волатильность валюты. Как уже можно понять, исходя из названия, в исторической волатильности учитываются изменения стоимости инструмента за определенный временной промежуток, а вот прогнозируемая изменчивость является субъективным показателем и рассчитывается в сочетании с последними актуальными данными.
Факторы роста и падения волатильности
Если рассматривать волатильные валютные пары на Форекс, то можно заметить, что зачастую их график не дергается и не переживает высоких критических скачков. С другой стороны, редкие экзотические пары очень трудны в обращении и не подойдут инвесторам из-за своих импульсов.
От чего же зависит волатильность пар Форекс? Основополагающими факторами, влияющими на ценовую динамику, являются такие показатели:
- Уровень ликвидности. Чем выше ликвидность валюты, тем стабильнее показатель волатильности валютных пар. Сама по себе ликвидность – это способность актива быть купленным и проданным быстро и без изменений в стоимости. Ликвидность оценивается количеством ордеров и предложений.
- Глобальная ситуация и внешние события. Новости, которые невозможно спрогнозировать, оказывают сильное влияние на рынок. Пандемия COVID-19 является главным фактором, повлиявшим на стремительный рост волатильности евро и доллара.
- Ожидания инвесторов. Здесь также важную роль играют новости, связанные с активом. Статистика, отчетности компаний и изменения процентных ставок влияют на рост или снижение волатильности.
Волатильность и трейдинг на Форекс – основные особенности
Отслеживание и анализ волатильности валютных пар онлайн позволит найти подходящие точки для открытия долгосрочных позиций. Для работы с волатильностью требуются разные стратегии – агрессивные игроки предпочитают вести активные торги и извлекать прибыль из динамичных торговых сессий.
Инвесторы, которые хотят получить прибыль в долгосрочной перспективе, должны обратить внимание на сильные валюты, обладающие стабильным графиком без «скачков». Для отслеживания таких активов можно воспользоваться таблицей волатильности валютных пар.
Таким образом, для вложения и диверсификации рисков лучше обратить внимание на «мажоры» – сюда входят пары EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD и другие.
Заработок на высоковолатильных парах. О чем нужно помнить?
С высокой прибылью приходят и высокие риски, поэтому перед началом торговли на внебиржевом рынке Форекс необходимо ознакомиться с рейтингом волатильности валютных пар. Пары, которые обладают самым высоким показателем изменчивости, относятся к категории экзотических. Сюда включают пары USD/TRY, USD/SEK, USD/BRL и другие пары, которые не пользуются большим спросом.
Рассчитать среднюю дневную волатильность валютных пар можно с помощью уже существующих индексов и индикаторов технического анализа, чтобы сэкономить время на ручных расчетах. Зачем это нужно? Для агрессивной торговли важно, чтобы показатель находился в пределах 10%. Когда цена достигает средней отметки в 8%, можно открывать сделку и ждать коррекцию.
Недостатки торговли валютными парами с высокой волатильностью
Контролировать уровень волатильности валютных пар индикаторы помогут лучше всего – они просты в обращении и автоматически оценивают рыночную ситуацию. Тем не менее, они не смогут принять решение за трейдера; им также характерна выдача ложных сигналов.
Помимо рисков, связанных с возникновением импульсов на графике, не стоит забывать о спредах. Спреды растут вместе с уровнем волатильности, и издержки на их покрытие могут свести сделку в убыток.