Коэффициент корреляции показывает полезные взаимосвязи

Автор: | Июнь 26, 2019

Стоит сказать, что коэффициент корреляции весьма полезен в прогнозировании поведения валютных пар одна относительно другой. Зависимость финансовых инструментов может быть прямой (цифры со знаком «плюс»), зеркальной (отрицательные значения), либо отсутствовать вовсе (ноль).

Какую пользу приносит коэффициент корреляции?

Какую пользу приносит коэффициент корреляции?

Существуют специальные таблицы, в которых указывается, какое значение принимает К при различных ситуациях. Значение следует искать на пересечении валютных пар. Знания о конкретном значении позволяют:

  • Прогнозировать дальнейшее движение одного финансового инструмента по поведению другого. Например, если прогноз по первой паре – это движение вверх, а в действительности цена застряла в зоне консолидации, – посмотрите на зависимую пару, где коэффициент корреляции обозначается знаком плюс. Это свидетельствует о совпадении графиков, полном или частичном. Если на втором графике прорисовывается фигура разворота тренда – можно предположить, что на первом графике ситуация вскоре станет идентичной.
  • Находить подтверждающие сигналы для входа в рынок. Если на зеркальных парах по одной позиции получен сигнал на вход в длинную позицию – по другой должен наблюдаться сигнал к продажам. Только в этом случае можно уверенно входить в сделку. Это если величина коэффициента корреляции описывается цифрой со знаком «минус».
  • Опровергать теории относительно поведения цены на рынке. Если закономерности не наблюдаются (повторение движения при прямой корреляции и его зеркальное отображение при обратной), то следует воспользоваться вспомогательными фильтрами сигнала, задействовав уровни поддержки и сопротивления, технические фигуры, разные индикаторы, резонанс по выходу важных новостей и фундаментальные факторы.
  • Хеджировать позиции, открывая сделки по разным инструментам, направленные в одну или разные стороны (здесь учитываем, в какой зависимости находятся пары). Риски сокращаются, если их распределить по нескольким финансовым инструментам, а не вложить все деньги в один актив. Коэффициент корреляции, равный единице либо минус одному, считается идеальным соответствием, поскольку говорит в первом случае о точном совпадении графиков, а во втором – об их непосредственном зеркальном отображении.
  • Увеличивать количество прибыльных ордеров. Открыться можно сразу по двум ордерам – это как минимум. Однако трейдер должен обладать достаточным опытом и высокой степенью реакции, чтобы всё держать под своим контролем.
  • Наращивать капитал, максимально снизив при этом риски. Каждая сделка с вовремя выполненным входом и выходом с рынка – это дополнительные деньги, начисляющиеся на депозит трейдера. Впоследствии их можно вывести со счета, потратив на приятные для себя вещи, либо – реинвестировать для еще большего разгона депо. В данном случае трудно переоценить значимость коэффициента корреляции, ведь он позволяет с более высокой точностью предвидеть динамику цены в будущем.

Стоит сказать, что коэффициент корреляции весьма полезен в прогнозировании поведения валютных пар одна относительно другой.

Коэффициент корреляции: для торговцев всё максимально упрощено

Сегодня биржевики имеют уникальную возможность – открыть таблицу и посмотреть уже готовые значения напротив валютных пар. Довольно часто они действительно совпадают. Один из способов выявления закономерности в движениях котировок – это наложение двух ценовых графиков один на другой. Расчет коэффициента корреляции может выполняться каждый раз заново, с учетом последних изменений в поведении графиков цен.

Стоит сказать, что коэффициент корреляции весьма полезен в прогнозировании поведения валютных пар одна относительно другой

С целью систематизации движения аналитики разработали специальный показатель – К. Он лежит в плоскости от +1 (абсолютное совпадение) до -1 (полная противоположность). С увеличением взаимосвязи в экономике и приближенности государств в географическом понимании, значение всё больше стремится к единице. Промежуточные значения также свидетельствуют о взаимозависимостях, но менее сильных.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *