Валютный своп на Форекс: плата за пользование нужной валютой

Автор: | Март 27, 2019

Трейдеры, торгующие на Форекс, знают, что валютный своп − это плата за перенос позиций через ночь. Однако почему он попеременно имеет то положительные, то отрицательные значения? Кто за что платит, и когда начинается отсчет? Со всем этим разбираемся в статье.

Валютный своп: откуда он берется?

На самом деле на Форексе никто не торгует парами валют, как бы непривычно это ни звучало. При открытии сделок, биржевик одновременно получает займ и осуществляет вложение. В первом случае обязательно должен выплачивать проценты он, а во втором – финансовая организация выплачивает проценты уже ему. Ниже рассмотрим механизм совершения сделки с учетом простого валютного свопа. Всегда одна денежная единица покупается, а другая – продается. Но на счету трейдера может не оказаться валюты, выставленной на продажу. Например, если работа ведется с кросс-парой EUR/GBP, а открытие счета состоялось в американских долларах.Трейдеры, торгующие на Форекс, знают, что валютный своп − это плата за перенос позиций через ночь.

В центробанке страны, чья денежная единица выставляется на продажу, берется кредит. На него происходит начисление процентов – их нужно будет выплатить. Далее выполняется обмен приобретенной в кредит денежной единицы – на другую (согласно ордеру). Если говорить о свопе валютных пар, то в рассматриваемом нами примере речь идет о мене фунтов на евро. Выражаясь иначе, за фунты приобретаются евро. Это означает, что кредит берется в Банке Англии, чтобы приобрести единую валюту.

Если говорить об объекте покупки (евро), то эти деньги не выдаются трейдеру на руки, а остаются в Европейском Центробанке, будто бы на депозите, за который ЕЦБ начисляет проценты торговцу. Получается, то, каким будет вследствие проведения валютных операций своп, зависит от разницы банковских ставок, выраженных в процентах. В нашем случае, у Банка Англии они выше по сравнению с ЕЦБ, поэтому плата за перенос позиций на следующий день будет отрицательной. То есть, со счета трейдера спишутся средства. Однако показатель бывает и позитивным – тогда деньги начисляются торговцу.

Как открытые позиции переносятся через ночь?

Такое понятие как своп Форекс практически не играет роли для интрадей-трейдеров. Больше оно интересует сторонников среднесрочных и длительных стратегий. На таких промежутках времени плата за услуги может быть достаточно ощутимой, но в глобальном масштабе это несерьезные деньги. То есть, на прибыль они влияют не особенно: урон будет незначительным, равно как и дополнительная финансовая помощь. Но можно нивелировать значение фактора вовсе, открыв исламский счет. Он предоставляется людям, исповедующим ислам.

Если говорить о рисках валютного свопа, необходимо помнить, что со среды на четверг взимается тройной тариф. Это связано с тем, что в выходные рынок не работает. Поэтому, подсчитывая прибыльность своей торговой стратегии, необходимо учитывать данный нюанс.Выходит, swap можно рассматривать как плату за пользование нужной денежной единицей, взятой взаймы.

Итак, как же происходит перенос открытых позиций через ночь? Каждый будний день в 21:00 по Гринвичу (это час ночи по МСК) выполняется перерасчет открытых позиций. При этом не учитывается, когда сделка была открыта. Если изъясняться проще, то в будни в 9 вечера по Гринвичу все сделки закрываются, а позже – повторно открываются с изменением обменного курса валют.

Какими бывают свопы?

Пришло время поговорить о видах валютных свопов:

  • «Купил/продал». Если ближе по дате денежная единица покупается (зачастую базовая), а впоследствии – продается. При обратных условиях сделка получает название «продал/купил».
  • При проведении сделки с одним контрагентом, возникает чистый валютный своп, если с разными банками – то сконструированный.
  • Стандартный swap – первым идет спот, вторым – форвард.
  • Короткий однодневный показатель – обе даты сделок приходятся до спота.
  • Форвардные свопы (после спота) – оба форварда, но последний из них является более поздним.

Выходит, swap можно рассматривать как плату за пользование нужной денежной единицей, взятой взаймы. Различные расценки на услугу у разных брокеров связаны с включением в цену комиссионных дилерского центра. Однако такие расходы не являются значительными, а потому не слишком сказываются на конечном результате сделок.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *