Индекс волатильности VIX часто используется в качестве опережающего индикатора. Он позволяет инвесторам предугадывать направление цен и отслеживать настроение рынков. Аналитики считают, что этот показатель определяет настрой рыночных участников относительно предстоящей волатильности. Иначе говоря, индекс показывает уровень инвесторских опасений насчет потенциальных рыночных движений.
Что такое индекс волатильности VIX? Что он означает?
Индекс волатильности VIX – это значимый показатель, отражающий ожидания трейдеров насчет индекса широкого рынка S&P 500 на предстоящие 30 суток. Значение обычно рассчитывается на основе уровней спроса и предложения по индексным опционным контрактам.
Показатель волатильности VIX также называется индексом страха. Он определяется с середины 90-х годов на Чикагской бирже опционов. С помощью этого рыночного индикатора участник международной площадки может определить состояние рынка, его направление и настроение. Во время падения котировок индекс VIX демонстрирует рост и наоборот. Это связано с тем, что при наличии сильных страхов инвесторы предпочитают фиксировать полученный результат, продавая свои активы. Чем сильнее опасения, тем мощнее медвежий тренд.
Базовая теория гласит, что если индексный показатель находится на уровне 45 и выше, то на рынке наблюдается паника. Инвесторы бегут от рискованных активов, предпочитая надежные и проверенные инструменты. Если значение опускается до 20 и ниже, то на рыночной площадке будут появляться растущие тренды. Психологическое состояние инвесторов станет более спокойным, они станут вкладывать в прибыльные финансовые активы.
Стоит учитывать, что на рынке могут наблюдаться самые разные колебания индекса волатильности VIX. График этого показателя способен демонстрировать минимальные изменения, после чего начнутся резкие смены инвесторского настроения. В последние годы напряженность среди биржевых торговцев остается достаточно низкой благодаря грамотным действиям правительственных органов и Центробанков. Накачка финансовой системы деньгами стимулирует рыночный спрос, сохраняя возможность для обогащения на рискованных активах.
Как зарабатывать на индексе волатильности VIX?
Понимая опасения инвесторов, аналитик может предположить, в какую сторону направятся котировки. Ценовые движения во многом зависят от настроений толпы. Именно участники задают рыночный спрос и предложение. Если они слишком напряжены и опасаются крупных убытков, то направят все силы на сохранение вложенного капитала.
Чем сильнее опасения, тем больше повышаются премиальные на опционы-пут и сокращаются выплаты по опционным контрактам кол. Если рынок не уверен в выбранном направлении, большинство трейдеров опасается непредвиденных курсовых скачков. Они стремятся застраховать свой капитал, а потому появляется спрос на опционы.
Индексное значение рассчитывается по шкале от 0 до 100 пунктов. Максимальный показатель в истории определялся в 2008 году и составлял 89,53 п. Минимум был зафиксирован в 2017 году – 8,56 п. Чаще всего индикатор определяется в диапазоне 15-40 пунктов.
Специалисты дают несколько рекомендаций насчет того, как использовать индекс волатильности VIX во время рыночных торгов:
- Участнику биржевых торгов следует обращать внимание на максимальный уровень 45. Если индикатор продолжает подниматься, то уровень страха становится слишком высоким. Рыночному игроку следует воздержаться от покупок. В особенности это касается финансовых активов с повышенным уровнем риска.
- При этом не стоит использовать пересечение уровня 45 в качестве четкого сигнала к продажам. Для реализации товара необходимо подбирать момент с помощью других индикаторов или технических методов.
- Если инвестиционный портфель состоит из высоколиквидных ценных бумаг, то сигналом к старту продаж может послужить превышение уровня 20. Также следует наблюдать за локальными минимумами индекса VIX онлайн.
- При возникновении дивергенции следует закрывать длинные позиции. Если между логичной обратной корреляцией индекса S&P 500 и показателем VIX наблюдается сильное расхождение, то следует обратить внимание на потенциальный разворот.
Анализируя индекс волатильности, биржевой участник может составить верный прогноз насчет среднесрочных и долгосрочных трендов. Он получит полезные сигналы в тот момент, когда следует зафиксировать полученный результат и временно покинуть рынок. Индекс волатильности 100 помогает определить, в какой момент ценовое движение находится на своём пике. Это хорошее время для закрытия ордеров, ведь в ближайшее время произойдёт резкая смена ценовой динамики.
Используя индекс волатильности VIX Форекс, трейдер может совмещать его с другими индикаторными программами и торговыми подходами. Комбинируя несколько стратегий и проверяя полученные сигналы, он достигнет лучшего результата. Фундаментальный анализ предусматривает изучение не только финансовых отчетов, но психологических настроений толпы. Полноценная рыночная аналитика позволит делать более четкие предположения о глобальных трендах.